PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGT с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGT и ^SPXEW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BIGT и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
26.06%
5.29%
BIGT
^SPXEW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGT:

2.37

^SPXEW:

1.20

Коэф-т Сортино

BIGT:

2.98

^SPXEW:

1.70

Коэф-т Омега

BIGT:

1.39

^SPXEW:

1.21

Коэф-т Кальмара

BIGT:

3.47

^SPXEW:

1.86

Коэф-т Мартина

BIGT:

10.98

^SPXEW:

5.05

Индекс Язвы

BIGT:

5.72%

^SPXEW:

2.77%

Дневная вол-ть

BIGT:

26.50%

^SPXEW:

11.60%

Макс. просадка

BIGT:

-18.10%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

BIGT:

-2.71%

^SPXEW:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, BIGT показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 3.14%.


BIGT

С начала года

3.31%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

26.06%

1 год

61.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

3.14%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

5.29%

1 год

13.91%

5 лет

9.79%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGT и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGT
Ранг риск-скорректированной доходности BIGT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGT c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGT, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.281.20
Коэффициент Сортино BIGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.891.70
Коэффициент Омега BIGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.21
Коэффициент Кальмара BIGT, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.321.86
Коэффициент Мартина BIGT, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.525.05
BIGT
^SPXEW

Показатель коэффициента Шарпа BIGT на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.28
1.20
BIGT
^SPXEW

Просадки

Сравнение просадок BIGT и ^SPXEW

Максимальная просадка BIGT за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.71%
-3.50%
BIGT
^SPXEW

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT и ^SPXEW

Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BIGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.60%
3.23%
BIGT
^SPXEW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab