PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGT с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGT с ^SPXEW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

BIGT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGT или ^SPXEW.

Корреляция

Корреляция между BIGT и ^SPXEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGT и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGT:

0.61

^SPXEW:

0.29

Коэф-т Сортино

BIGT:

1.01

^SPXEW:

0.52

Коэф-т Омега

BIGT:

1.13

^SPXEW:

1.07

Коэф-т Кальмара

BIGT:

0.63

^SPXEW:

0.26

Коэф-т Мартина

BIGT:

1.77

^SPXEW:

0.96

Индекс Язвы

BIGT:

10.71%

^SPXEW:

5.06%

Дневная вол-ть

BIGT:

33.28%

^SPXEW:

17.12%

Макс. просадка

BIGT:

-29.91%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

BIGT:

-17.51%

^SPXEW:

-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, BIGT показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью -1.55%.

BIGT

С начала года

-12.40%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-7.45%

1 год

20.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

-1.55%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-6.22%

1 год

4.02%

5 лет

12.42%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGT и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT
Ранг риск-скорректированной доходности BIGT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGT c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIGT на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BIGT и ^SPXEW

Максимальная просадка BIGT за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT и ^SPXEW

Загрузка...