PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGT с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGT и ^SPXEW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BIGT и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.65%
6.31%
BIGT
^SPXEW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGT:

2.71

^SPXEW:

1.09

Коэф-т Сортино

BIGT:

3.32

^SPXEW:

1.56

Коэф-т Омега

BIGT:

1.45

^SPXEW:

1.20

Коэф-т Кальмара

BIGT:

3.81

^SPXEW:

1.73

Коэф-т Мартина

BIGT:

12.35

^SPXEW:

5.47

Индекс Язвы

BIGT:

5.59%

^SPXEW:

2.30%

Дневная вол-ть

BIGT:

25.51%

^SPXEW:

11.52%

Макс. просадка

BIGT:

-18.10%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

BIGT:

-2.54%

^SPXEW:

-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, BIGT показывает доходность 69.69%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 11.67%.


BIGT

С начала года

69.69%

1 месяц

11.21%

6 месяцев

29.65%

1 год

69.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

11.67%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

6.31%

1 год

12.19%

5 лет

8.85%

10 лет

8.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGT c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGT, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.711.09
Коэффициент Сортино BIGT, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.321.56
Коэффициент Омега BIGT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.20
Коэффициент Кальмара BIGT, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.811.73
Коэффициент Мартина BIGT, с текущим значением в 12.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.355.47
BIGT
^SPXEW

Показатель коэффициента Шарпа BIGT на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.71
1.09
BIGT
^SPXEW

Просадки

Сравнение просадок BIGT и ^SPXEW

Максимальная просадка BIGT за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.54%
-5.79%
BIGT
^SPXEW

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT и ^SPXEW

Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BIGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.11%
3.82%
BIGT
^SPXEW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab